Az Batu Modaltama folyamatosan elemzi a piaci adatokat, és prediktív modelleket alkalmaz a negatív hatások korlátozása érdekében. A tőkevédelem éjjel-nappal működik, függetlenül a piaci óráktól vagy az elemzők elérhetőségétől.
A kriptográfiai piacok folyamatosan mozognak, és a kockázatok kézi felülvizsgálata általában a munkaidőre korlátozódik. Az egyik napról a másikra vagy hétvégéken keresztül bekövetkező volatilitási eseményeket gyakran nem kezelik mindaddig, amíg egy pozíció már el nem mozdul a portfólióval szemben.
Az Batu Modaltama az ütemezett kézi ellenőrzéseket folyamatos modellfigyeléssel váltja fel. A rendszer rögzített időközönként újraértékeli a portfólió kitettségét, és megjelöli a meghatározott kockázati küszöböktől való eltéréseket anélkül, hogy megvárna egy emberi felülvizsgálati ciklust.
Mindegyik összetevő egymástól függetlenül működik, és kombinált kockázati pontszámot ad. Egyetlen modellkimenet sem vált ki műveletet anélkül, hogy áthaladna a teljes folyamaton.
A piaci, mennyiségi és volatilitási adatok folyamatos feldolgozásra kerülnek. A rendszer összehasonlítja a jelenlegi feltételeket a múltbeli mintákkal, hogy észlelje az elmozdulásokat, mielőtt azok befolyásolnák a portfólió értékét.
A kitettségi limiteket eszközönként és portfóliónként határozzák meg. Amikor egy pozíció megközelít egy meghatározott küszöböt, a motor csökkentést vagy fedezést javasol a határ átlépése előtt.
A modell paramétereit a realizált teljesítményhez képest egy fix ütemezés szerint vizsgálják. A kiigazításokat csak az előzményadatokkal való hitelesítés után dokumentálják és alkalmazzák.
Minden ajánlás négy szakaszon megy keresztül. Az emberi felügyelet be van építve a csővezetékbe, nem utólag hozzátéve.
A piaci hírfolyamokat, az ajánlati könyvadatokat és a makromutatókat összegyűjtik és a modellek által használható egyetlen adatstruktúrába normalizálják.
A prediktív modellek több időhorizonton keresztül értékelik a valószínűséggel súlyozott eredményeket, és rangsorolt portfólióműveleteket generálnak.
A kockázatkezelésért felelős tisztviselő felülvizsgálja az előre meghatározott lényegességi küszöböt meghaladó ajánlásokat, mielőtt azokat végrehajtásra bocsátják.
A jóváhagyott műveletek naplózásra kerülnek a mögöttes indoklással, időbélyeggel és modellverzióval, ami auditálható döntési rekordot hoz létre.
A németországi intézményi ügyfeleknek egyértelmű válaszokat kell kapniuk arra vonatkozóan, hogy hol találhatók az adatok és hogyan védik azokat. Ezekkel közvetlenül foglalkoznak, nem lábjegyzetként.
Az ügyfélportfólió adatait a németországi infrastruktúrán belül dolgozzák fel. A hozzáférést dokumentált jóváhagyással megnevezett személyek vehetik igénybe.
Az adatkezelési gyakorlatokat úgy alakították ki, hogy megfeleljenek az EU-ban működő pénzügyi adatfeldolgozókra vonatkozó GDPR-követelményeknek.
A titkosított adatátvitel, a szegmentált hozzáférés-vezérlés és a folyamatos rendszernaplózás támogatják a nyomon követhető biztonsági helyzetet.
Minden ajánlás tartalmazza azokat a bemeneti tényezőket, amelyek hozzájárultak ahhoz, és egy megbízhatósági pontszámot. A teljes modell belső részei elérhetők az adattudományi csapattal folytatott technikai tájékoztató keretében.
A kezdeti adatintegráció és a kockázati küszöb konfigurálása általában két-négy hetet vesz igénybe, az eszközosztályok számától és a meglévő adatinfrastruktúrától függően.
Igen. A kitettségi limitek, a volatilitási tűréshatárok és a beavatkozási triggerek minden portfólióhoz egyedileg konfigurálhatók, és a megbízások változásával módosíthatók.
A technikai tájékoztató kiterjed a modell módszertanára, a korábbi lehívási viselkedésre, valamint arra, hogy hogyan konfigurálják a kockázati küszöböket az intézményi megbízásokhoz.
Vagy forduljon közvetlenül csapatunkhoz